پائتھن کے ساتھ مقداری تجزیہ

1۔ قابل تکرار ڈیٹا معاہدہ بنائیں

1.1 اصل اور ساخت

ابتدا میں فراہم کنندہ، حاصل کرنے کی تاریخ، اجازت، کمپنیوں کا دائرہ، مدت، کرنسی، وقفہ اور قیمت کا اصول درج کریں۔ اصل فائل اور اس کی شناختی جانچ محفوظ رکھیں؛ صاف ڈیٹا الگ بنائیں۔ پائتھن اور لائبریری ورژن اور اتفاقی حساب کا مقرر عدد لکھیں۔ ایسی نوٹ بک جس کے آخری نتائج بھولی ہوئی دستی تبدیلی پر منحصر ہوں قابل تکرار نہیں۔ دوسرا شخص اصل فائل سے وہی نتیجہ بنا سکے۔ تحقیق کا راستہ بھی نتیجے جتنا اہم ہے۔

1.2 چارٹ سے پہلے جانچ

پانڈاس میں تاریخ واضح انداز سے پڑھیں، کمپنی اور تاریخ کے مطابق ترتیب دیں اور ہر کمپنی تاریخ کی جوڑی منفرد جانچیں۔ مجموعے ملانے سے پہلے خالی قدر، ناممکن قیمت اور دہری قطار دیکھیں۔ گم دن تعطیل، معطلی یا نامکمل ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ ہر خلا میں پچھلی قیمت ڈالنے سے مصنوعی صفر واپسی بنتی ہے۔ نکالے گئے ریکارڈ کی وجہ محفوظ کریں۔ پورٹل کی موجودگی ہر مطلوب تاریخی ایڈجسٹ سی ایس وی یا اس وقت کی رکنیت کی دستیابی ثابت نہیں۔

مرحلہ وار طریقہ

1. ڈیٹا کی لغت لکھیں اور اصل فائل نہ بدلیں۔
2. منفرد کلید، تاریخ، عددی قسم اور گم مشاہدہ جانچیں۔
3. صفائی کی ہر تبدیلی اور سافٹ ویئر ورژن درج کریں۔

2۔ سوال کے مطابق واپسی کی قطار بنائیں

2.1 کارپوریٹ اقدام اور تقسیم

سادہ قیمت واپسی کا اصول r[t]=P[t]/P[t−1]−1 ہے۔ مجموعی واپسی میں متعلقہ تقسیم اور واضح دوبارہ سرمایہ کاری اصول بھی شامل ہیں۔ بونس، تقسیم حصص، رائٹس اور ڈیویڈنڈ احتیاط مانگتے ہیں؛ پہلے ایڈجسٹ قیمت کو دوبارہ ایڈجسٹ نہ کریں۔ اقدامات کا ریکارڈ رکھیں اور غیر معمولی چھلانگ اصل اعلان سے ملائیں۔ دو حصے ایک کے بدلے ملنے پر قیمت آدھی ہونا لازماً معاشی پچاس فیصد نقصان نہیں۔

2.2 تاریخ ملانا اور متحرک حساب

مناسب تیار قیمت پر pct_change(fill_method=None) نسبتی تبدیلی دیتا ہے؛ فیصد دکھانے کے لیے100 سے ضرب دیں۔ ہر کمپنی کے اندر حساب کریں تاکہ دوسری کمپنی کی پہلی قیمت کا مخرج پہلی کمپنی کی آخری قیمت نہ بنے۔ پورٹ فولیو یا معیار ملانے سے پہلے تاریخیں برابر کریں۔ متحرک معیاری انحراف منتخب مدت کی پیمائش ہے، مستقل خطرہ نہیں۔ واضح کریں کہ نمونہ جاتی حساب میں ddof=1 ہے یا نہیں، اور نامکمل مدت کا کیا طریقہ ہے۔

مرحلہ وار طریقہ

1. قیمت یا مجموعی واپسی منتخب اور ایڈجسٹمنٹ لکھیں۔
2. تاریخی ترتیب کے بعد ہر کمپنی کے اندر تبدیلی نکالیں۔
3. بڑی تبدیلی کو حذف کرنے سے پہلے اعلان جانچیں۔

3۔ خطرہ ناپیں اور محدود مفروضہ جانچیں

3.1 اتار چڑھاؤ اور شارپ کے مفروضے

یکساں وقفے کے مشاہدات کا نمونہ جاتی معیاری انحراف اتار چڑھاؤ ناپتا ہے۔ روزانہ انحراف کو √N سے ضرب دے کر سالانہ کرنا منتخب پیمانے کی موزونیت فرض کرتا ہے۔ N تجارت کے ادوار کا واضح اصول ہو، پوشیدہ آفاقی عدد نہیں۔ مسلسل تعلق یا بدلتا اتار چڑھاؤ اس مختصر حساب کو کمزور کر سکتا ہے۔ شارپ میں اوسط اضافی واپسی کو اس کے معیاری انحراف سے تقسیم کریں، اور وقفہ، کرنسی و کم خطرہ شرح یکساں رکھیں۔ یہ ہر انتہائی نقصان نہیں بتاتا۔

3.2 کئی تلاشوں کے بعد اہمیت

درجہ بندی سے پہلے مفروضہ لکھیں: مثلاً مخصوص شعبہ اشارہ مقرر وقفے کے بعد اگلی واپسی بتاتا ہے یا نہیں۔ نمونے کی مقدار، باہمی تعلق، غیر معمولی مشاہدے اور غیر یقینی دیکھیں۔ سینکڑوں شعبے، مدتیں اور حدیں آزمانے سے اتفاقی فاتح مل سکتا ہے۔ تلاش کا پورا دائرہ اور ناکام صورتیں رکھیں، مناسب متعدد جانچ یا تازہ تصدیق استعمال کریں۔ چھوٹا پی ویلیو آئندہ منافع کے امکان کا براہ راست عدد نہیں۔

مرحلہ وار طریقہ

1. وقفہ اور متعلقہ کم خطرہ شرح واضح کریں۔
2. مفروضہ اور آزمائی گئی صورتوں کی تعداد بتائیں۔
3. اوسط کے ساتھ غیر یقینی، گراوٹ اور استحکام دیں۔

4۔ صرف اس وقت ممکن فیصلے دکھائیں

4.1 معلومات کا رساؤ اور بدلتا دائرہ

منصفانہ تاریخی جانچ میں معلومات اجرا کے بعد ہی استعمال ہوتی ہیں۔ مالی حسابات کی تاریخ ان کے شائع ہونے کی ہے، صرف سال کے اختتام کی نہیں۔ بند قیمت سے بنا اشارہ بغیر معتبر حکم کے اسی بند قیمت پر خرید فرض نہیں کر سکتا۔ پوزیشن کو مناسب وقفہ دیں اور اگلا جائز عمل متعین کریں۔ تاریخی شعبہ تحقیق میں پرانی رکنیت، ختم کمپنیاں اور درجہ بندی کی تبدیلیاں شامل ہوں؛ صرف آج کے ارکان کامیاب باقی رہنے والوں کا تعصب بناتے ہیں۔

4.2 عمل اور اخراجات

واضح مفروضے سے کمیشن، قیمت کا فرق، متعلقہ چارج، ٹیکس اور نقد پذیری سے متاثر عمل کا خرچ نکالیں۔ تجارت کی مقدار اور دستیاب حجم سے حکم کے عملی ہونے کو دیکھیں۔ کوڈ سودا لکھ سکتا ہے مگر اس سے خریدار، منظور پراڈکٹ یا بروکر کا آزاد رابطہ ثابت نہیں ہوتا۔ تحقیق اور اصل تجارت کی اجازت الگ رکھیں۔ تاخیر اور زیادہ خرچ کے سخت منظرنامے چلائیں، پھر دیکھیں مشاہدہ معاشی طور پر مفید رہتا ہے یا نہیں۔

مرحلہ وار طریقہ

1. بنیادی اعداد اصل دستیابی کی تاریخ سے جوڑیں۔
2. اشارہ مؤخر کریں اور تاریخی اہل دائرہ بنائیں۔
3. تاخیر، بار بار تجارت اور مقدار کی حدود آزمایں۔

5۔ تاریخ بدلے بغیر تصدیق اور رپورٹ کریں

5.1 آگے بڑھتی جانچ کا نظم

تیاری، تصدیق اور آخری غیر استعمال شدہ آزمائش تاریخی ترتیب سے الگ کریں۔ حساب کی تبدیلی اور پیرامیٹر صرف پچھلے تربیتی ڈیٹا سے طے ہوں۔ آگے بڑھتی جانچ میں مدت آگے کریں، اگلے حصے کے لیے اصول منجمد رکھیں، پھر واقعی نئی پیش گوئیاں ملائیں۔ آخری حصے کو بار بار دیکھ کر اصول بدلنا اسے تربیتی ڈیٹا بنا دیتا ہے۔ یکساں واپسی اصول اور خطرے کی پابندی کے ساتھ سادہ معیار سے تقابل کریں۔

5.2 قابل اعتراض تحقیق رپورٹ

اصل فائل کی تفصیل، اسکرپٹ، ماحول، صفائی ریکارڈ، پیرامیٹر، مجموعی و خالص نتیجے اور ناکامی دیں۔ صرف بہترین عرصے کے بجائے مجموعی دولت، گراوٹ اور تجارت کی مقدار کا چارٹ بنائیں۔ نامکمل تاریخی شعبہ رکنیت جیسی حد لکھیں۔ اگر دس سال کے بہترین شعبے کے سوال کے لیے ریکارڈ نہیں تو نتیجہ محدود کریں، مکمل ہونے کا دعویٰ نہ گھڑیں۔ فرضی آئندہ نگرانی سے جانچیں کہ حالات اصل مفروضے سے ملتے ہیں یا نہیں۔

مرحلہ وار طریقہ

1. آخری ڈیٹا کھولنے سے پہلے اصول منجمد کریں۔
2. خالص نتیجہ مناسب معیار اور سخت منظرنامے سے ملائیں۔
3. حدود اور دوبارہ جائزے کے محرک شائع کریں۔

چھوٹا مجموعی اثر عملی مفروضے سے بدلتا ہے

حوالہ جاتی جدول

اہم اصطلاحات کی لغت

بقا کا تعصب

بعد میں ختم کمپنیوں کو نکالنے سے نتیجے کی خرابی۔

تجارتی گردش

متعین اصول سے پورٹ فولیو کے مقابل خرید و فروخت کی مقدار۔

شارپ تناسب

یکساں بنیاد پر اوسط اضافی واپسی تقسیم اس کا معیاری انحراف۔

عملی قیمت کا فرق

فرضی حوالہ قیمت اور اصل عمل کی قیمت کا فرق۔

معلومات کا رساؤ

فیصلے کے وقت غیر دستیاب معلومات استعمال کرنا۔

نئے ڈیٹا کی جانچ

وہ اعداد جو اصول بنانے یا منتخب کرنے میں استعمال نہ ہوئے ہوں۔

کارپوریٹ ایڈجسٹمنٹ

تقسیم اور سرمایہ کی تبدیلی کو واضح واپسی اصول میں شامل کرنا۔

گراوٹ

پچھلی بلند پورٹ فولیو قدر سے کمی۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات

عام غلطیاں